20年超米国債ブル3倍ETF(TMF)を12年間毎月積立投資していた場合を検証する。(2020年11月末)

米国ETFである20年超米国債ブル3倍ETF(TMF)を設定来11年間、毎月積立投資していたらどうなったのかを検証しました。

目次

  1. 概要
  2. チャート
  3. 検証の前提
  4. TMFを10年前から毎月積立していたら、、、
  5. TMFを12年前から毎月積立していたら、、、
  6. まとめ

概要

TMFは、NYSE 20年プラス国債指数の300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指しています。デイリー3倍なので、2営業日以上で上昇・下落率は3倍では無くなります。ボラティリティが大きくなるほど、投資期間が長期に渡れば渡るほど差も大きくなります。

チャート

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TMFのチャートです。(画像元:Yahoo!finance)

検証の前提

検証に際しては、当時の終値に当時の為替レートを乗じて計算しています。配当金はドル建てで保有し続け、各月末の為替レートで換算し評価額に加えてます。
きっかり1万円は取得できないので、1万円のうち余った分は翌月に繰越です。(1株5万円ぐらいするならば、5ヶ月後にやっと1株投資する計算。)
手数料・税金等は全く無視しています。

TMFを10年前から毎月積立していたら、、、

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10年前から毎月積み立て開始していた場合、

積み立て1万円/月×10年=120万円が評価額270万円(約2倍)

になりました。

TMFを12年前から毎月積立していたら、、、

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12年前から毎月積み立て開始していた場合、

積み立て1万円/月×12年=140万円が評価額360万円(約3倍)

になりました。

まとめ

TMFは今年3月の株式市場急落時に、上がっており、通常の株式とは逆相関の関係が認められます。少し持っているといいのかもしれません。

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